|
|
|
|
|
|
|
|
Грачев Александр Юрьевич | Главная страница | Тексты и статьи | Разное | Контактная информация |
Обновление/дополнение по датам: 11.11.2014г.
******************************* ПОДОЛЖЕНИЕ ВНИЗУ ПО ТЕКСТУ ******************************* СТАТЬЯ:
Движение цены на валютном рынке (микро-исследование).
Грачев Александр Юрьевич, г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, E-mail: analitic-rus@yandex.ru Сайт : http://analitic-rus.narod.ru Дата: 11.11.2014г. ************************ Текст: ************************ (Начало от 11.11.2014г.)
Движение цены на валютном рынке (микро-исследование).
1.Графическое представление движения цены.
В торговых платформах на компьютерах трейдеры обычно наблюдают графики исторических значений цен, то есть цен, которые были в недавнем, и иногда и в очень давнем, прошлом.
В этих же торговых платформах есть встроенные средства технического анализа графиков цены для определения разворотов цены для открытия сделок купли-продажи валют.
Но для продвинутых трейдеров и исследователей рынков этих средств теханализа явно недостаточно.
И тогда трейдеры и исследователи разрабатывают свои математические и программные методы определения фазы движеничя цены для открытия сделок.
2.Физика движения цены.
Можно придумать разные аналогии для потока цен из различных разделов физики.
Например, хорошо подходит механика вязких жидкостей.
В этом разделе рассматриваются - ламинарное течение жидкости (когда различные слои жидкости в потоке не перемешиваются) и - турбулентное течение жидкости (когда слои в потоке перемешиваются под воздействием разных скоростей и других причин).
Вид графиков цен, особенно на малых тайм-фреймах, говорит о том, что обычный поток цен является турбулентным потоком.
Сильные и резкие (рывками) движения цены вверх и вниз свидетельствуют о том, что поток цен, как правило, многослойный.
И в этом потоке вдруг получают и применяют силу то нижние слои, то верхние слои потока цен.
Это выражается то в резком росте цены (сила нижнего слоя потока цен - турбулентность снизу вверх), то в резком снижении цены (сила верхнего слоя потока цен - турбулентность сверху вниз).
Однако в целом ценовой поток движется (течет) в некотором коридоре, как жидкость в трубке, будучи ограниченным как сверху, так и снизу.
Что и позволяет график цены интерпретировать как рисунок турбулентного потока жидкости в гибкой трубке.
3.Расчет параметров движения цены.
Формул здесь приводить не будем, так как продвинутые трейдеры и исследователи валютного рынка и так должны знать все разделы высшей математики и физики, не говоря уже о школьном курсе математики.
Используем только словесное описание расчетов.
Для описания движения применяются производные по времени.
Первая производная – это скорость движения цены.
Вторая производная – это скорость скорости цены, которую принято называть ускорением.
Третья производная – это уже скорость ускорения или ускорение ускорения.
Всего применяем первые пять производных.
При этом помним о времени – первая производная – это текущее время, вторая производная – это время в квадрате, третья производная – это время в кубе, четвертая и пятая производные – это время в четвертой и в пятой степени.
Зачем нам такие степени времени?
Дело в том, что интервал времени, на котором мы работаем, следует выбирать исходя из наивысшей производной, с которой мы работаем.
Если мы, например, ориентируемся на пятую производную, то мы должны учитывать интервал времени, на котором может сойтись наш прогноз направления будущего движения цены.
Таким образом, если базовый интервал времени равен 10 минутам, то при определении направления движения цены по пятой производной интервал времени будет равен 10 в пятой степени, то есть 100000 минут ≈ 1667 часов ≈ 70 торговых суток ≈ 3 торговых месяца.
Это означает, что цена, например, при прогнозировании роста, может подняться от текущего значения в течение 3-х месяцев.
При этом три месяца минус один день цена может находиться ниже того значения, от которого рассчитывался прогноз, а потом за один день резко вырасти и подняться намного выше, чем даже ожидалось на момент расчета.
Как работает расчет направления движения по производным?
1) Наилучшие результаты были получены при работе на 1-минутках и 5-минутках при расчетах суммарных производных на общем интервале не более 2-х последних часов.
Здесь основные рабочие производные – это первая и вторая производные. Когда они имеют один знак, то это означает, что поток цен обрел скорость и силу. Тогда нужно открывать сделку в направлении знака производных. Однако при этом необходимо вычислять относительную силу потока (сигнала). Если сигнал-поток слабый, то сделку лучше не открывать, а дождаться усиления потока-сигнала до уровня необратимого движения. Дело в том, что когда первая и вторая производные имеют достаточную относительную силу и одинаковый знак, то это означает, в этот момент направление потока цен изменить невозможно, до его ослабления.
Обычно сделка длится от одного до трех часов. Потом одна из производных меняет знак и это означает, что направление движения если и не переменилось, то силу оно точно потеряло.
То, что это работает отлично неудивительно.
Ведь производные – это инструмент математического анализа – анализа бесконечно малых, когда в пределе интервал аргумента стягивается в материальную точку бесконечно мало отличную от нуля. Первая и вторая производные вычисляются в точке текущей цены и реально рассчитывается направление движения как бы материальной точки, находящейся на графике в точке текущей цены.
2) Второй по значимости результат показали вторая и третья производные, вычисленные в точке текущей цены по 5-ти и 60-ти минутам на интервале 5 торговых суток.
Но тут приходится вводить дополнительную обработку исходных данных. Требуется произвести весовое сглаживание исходных данных для снижения влияния на результат более старых данных.
Если все сделано правильно, вход в сделки в направлении знака второй и третьей производных дает очень хорошие результаты. В некоторых случаях удается поймать очень мощное ценовое движение, которое может длиться около суток и дать хороший результат.
* * * * * * * * * * Возможно продолжение статьи.
************************ 11.11.2014г.
Грачев Александр Юрьевич, г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, E-mail: analitic-rus@yandex.ru Сайт : http://analitic-rus.narod.ru
--------------------------------------------------------------------------------
|
|